2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(9)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
答案：ABCDE 解析：贷款重组的主要措施（包括但不限于）： （1）调整信贷产品； （2）减少贷款额度； （3）调整贷款期限（贷款展期或缩短贷款期限）； （4）调整贷款利率； （5）增加控制措施，限制企业经营活动。 7．战略风险来自（ ） A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B．商业银行经营目标不能按时实现 C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D．为实现目标所需要的资源匮乏 E．整个战略实施过程的质量难以保证 答案：ACDE 解析：战略风险主要体现在四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性，为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷，为实现目标所需要的资源匮乏，以及整个战略实施过程的质量难以保证。B项银行的经营目标还不能达到“战略”级别，排除选项B，其它选项均正确。 8．情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（ ）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。 A．银行经营变化 B．业务增长 C．新产品 D．客户行为 E．资产负债变化情况 答案：ABCD 解析：情景模拟方法主要包括静态模拟和动态模拟。静态模拟，通常考虑当前的资产负债结构，分析对象是银行短期内的净利息收入变动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响，其现金流的估计主要根据银行当前资产负债表头寸计算而得。动态模拟，这是在静态模拟基础上，考虑反映银行经营变化、业务增长、新产品、客户行为（如提前还款率）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。 9．商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析（ ）等非财务因素。 A．管理层风险 B．行业风险 C．企业现金流量 D．生产与经营风险 E．社会及自然环境 答案：ABDE 解析：C项，企业现金流量属于财务因素，其他都属于非财务因素。 10．下列关于风险分散化的描述中，错误的是（ ） A．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好 B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好 C．如果资产之间的相关性为+1，风险分散化效果最好 D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差 E．如果资产之间的相关性为零，风险分散效果较差 答案：CE 解析：假设其他条件不变，当个资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。 11．下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（ ）。 A．银行大量挪用客户存款 B．银行投资衍生产品遭受巨额损失 C．网银系统出现故障，引发客户安全质疑 D．在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差 E．出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失 答案：ABCDE 解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品／服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，均可能引发声誉风险。 12．商业银行的做法中，能够起到降低流动性风险作用的是（ ） A．适度分散客户种类和资金到期日 B．制定风险集中限额 C．以零售资金作为银行负债的主要来源 D．将贷款集中于房地产企业 E．以批发性质的资金作为银行负债的主要来源 答案：ABC 解析：减少资本的流动性风险，就是要降低资金的集中度。选项ABC都是在对资金的集中进行分散或控制。选项D中，房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。选项E中批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。 13．商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。 A．NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标 B．NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标 C．NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款 D．NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量 E．NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％ 答案：CDE 解析：A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而NSFR=可用稳定资金／所需稳定资金×100％，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续l年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此NSFR是预期指标。 14．信用评分模型对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（ ）。 A．收入 B．现金流量 C．资产 D．各种财务比率 E．年龄 答案：BD 解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等;对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。 15．下列措施中，（ ）可以降低资金来源的同质性。 A．分散资金到期日 B．增加零售性质的资金占比 C．增加批发性质的资金占比 D．分散客户种类 E．减少个人客户的业务往来 答案：ABD 解析：商业银行应当尽量降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险。商业银行应当适度分散客户种类和资金到期日，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场。 16．根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（ ）。 (责任编辑：admin) |