2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(7)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
D．国别风险不会使个人遭受损失 答案：D 解析：在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业还是个人，都可能遭受国别风险所带来的损失。 67．商业银行的产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指（ ）。 A．新产品／业务风险评估 B．新产品／业务风险识别 C．新产品／业务风险控制 D．新产品／业务风险计量 答案：B 解析：1．新产品／业务风险识别：新产品／业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。 2．新产品／业务风险评估：新产品／业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。 3．新产品／业务风险控制：新产品／业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。 68．反洗钱的主要制度不包括（ ）。 A．客户身份识别制度 B．金融教育培训制度 C．大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D．客户身份资料和交易记录保存制度 答案：B 解析：反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 69. 下列属于战略风险识别中观层面内容的是（ ）。 A．进入或退出市场的决策是否恰当 B．资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C．是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D．建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 答案：B 解析：战略风险管理层面从三个层面入手：①宏观战略层面：董事会和高管层；②中观管理层面：所有业务领域；③微观执行层面：实际处理风险的人员。A、D是战略层面（总行），C是微观层面（工作岗位）。中观层面是指业务领域。 70．（ ）能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。 A．清收处置 B．贷款重组/债务重组 C．贷款核销 D．不良资产证券化 答案：D 解析：不良资产处置的方法：（1）清收处置（2）贷款重组/债务重组（3）贷款核销（4）贷款转让（5）不良资产证券化。 不良贷款证券化能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。 71．银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（ ）。 A．计入该账户的头寸必须交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险 B．银行应对该账户的头寸进行准确估值 C．该账户中的项目通常按市场价格计价 D．银行的存贷款业务归入交易账户 答案：D 解析：与交易账户相对应，银行的其他业务归入银行账户，最典型的就是存贷款业务。 72．以下关于债项评级的说法，错误的是（ ）。 A．客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度 B．债项评级是针对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小 C．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 D．一个债务人只能有一个客户信用评级和债项评级 答案：D 解析：一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一个债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 73．以下不属于商业银行对保证/担保应重点关注的事项是（ ）。 A．保证人的资格 B．保证人的财务实力 C．保证人的保证意愿 D．保证人的设立动机 答案：D 解析：商业银行对保证担保应重点关注的事项包括保证人的资格、保证人的财务实力、保证人的保证意愿、保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系和保证的法律责任。 74．以下关于商业银行客户信用评级的说法，错误的是（ ）。 A．信用评分模型属于现代信用风险计量方法 B．专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D．违约概率模型能直接估计客户的违约概率 答案：A 解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型。 75．为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当（ ）。 A．异质化、分散化 B．资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化 C．同质化、集中化 D．负债应当同质化、集中化、资产应当异质化、分散化 答案：A 解析：商业银行应尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产）的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。 76．某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（ ）。 A．7.25％ B．9％ C．10.14％ D．8.77％ (责任编辑：admin) |