2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(6)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
55．信息科技部门承担本银行的信息科技职责，其具体内容不包括（ ）。 A．履行信息科技项目发起和管理 B．履行信息科技战略的审批 C．履行信息科技内部控制 D．履行信息科技外包和信息系统退出 答案：B 解析：信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行信息科技预算和支出、信息科技策略、标准和流程、信息科技内部控制、专业化研发、信息科技项目发起和管理、信息系统和信息科技基础设施的运行、维护和升级、信息安全管理、灾难恢复计划、信息科技外包和信息系统退出等职责。 56．商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。 A．竞争对手风险 B．行业风险 C．客户风险 D．品牌风险 答案：B 解析：A项，竞争对手风险是指越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务、填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额；C项，客户风险是指经济发展及市场波动导致客户风险／投资偏好发生转变，客户维权意识和议价能力也显著增强；D项，品牌风险是指激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品／服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。 57．客户评级的评价主体是（ ）。 A．第三方中介 B．监管机构 C．信用评级机构 D．商业银行 答案：D 解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小：客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。 58．预期损失代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的（ ） A．最大损失 B．平均损失 C．最大收益 D．最小收益 答案：B 解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值。 59．假设关于其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。 A．购买票面利率为3%的国债，当其资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 B．发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C．以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D．资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 答案：B 解析：A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；C项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；D项，资产以固定利率为主为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。 60．（ ）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 A．外部审计 B．内部审计 C．国家审计 D．社会审计 答案：B 解析：内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。 61．盈利能力监管指标不包括（ ）。 A．资本金收益率 B．不良贷款率 C．净利息收益率 D．资产收益率 答案：B 解析：不良贷款率属于信用风险监管指标。 62．商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。 A．查询法院的个人客户信用记录 B．查询税务机关的个人客户信用记录 C．中国人民银行个人征信系统 D．从个人客户单位购买客户的信息 答案：D 解析：商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录。 63．借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。 A．9 B．1.5 C．60 D．8.5 答案：D 解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失（EL）=违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5％×100×（1-40％）=1.5（万），非预期损失=10-1.5=8.5（万）。 64．商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。 A．把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率 B．组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善 C．把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济 D．贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 答案：D 解析：商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。 65．A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（ ）。 A．1.25 B．1.15 C．1 D．0.9 答案：C 解析：速动比率=速动资产／流动负债合计。 速动资产=流动资产-存货-预付账款-待摊费用。 速动比率=（500-80-20）／400=1。 66．下列关于风险的说法中错误的是（ ） A．信用风险具有明显的非系统性风险特征 B．操作风险不能给商业银行带来盈利 C．流动性风险是一种多维风险 (责任编辑：admin) |