2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(8)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
答案：D 解析：贷款存活率=（1-5％）×（1-3％）×（1-1％）=91.23％，累计死亡率=1-91.23％=8.77％。 77．我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（ ）。 A．维护金融体系的安全和稳定 B．维护市场的正常秩序 C．维护公众对银行业的信心 D．保护债权人利益 答案：C 解析：我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行、维护公众对银行业的信心。 78．根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）。 A．压力测试 B．信息披露 C．风险评估 D．资本规划 答案：B 解析：内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。 79．下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（ ）。 A．违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B．在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者 C．计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D．违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性 答案：C 解析：A项所述为违约概率的概念；B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0.03％中的较高者；D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。 80．商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是 （ ）。 A．商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机 B．商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验 C．商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响 D．商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险 答案：C 解析：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。C项，风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性，但无法做到准确预测。 二、多项选择题 二、多项选择题（共 20 题，每小题2分，共 40分。 以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分） 1．商业银行制定资本规划需要考虑的因素有（ ）。 A．风险评估结果 B．资本可获得性 C．未来资本需求 D．压力测试结果 E．资本监管要求 答案：ABCE 解析：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。 2．商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的主要风险，包括（ ）。 A．市场风险 B．集中度风险 C．操作风险 D．信用风险 E．银行账户利率风险 答案：ABCDE 解析：资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险和集中度风险。 3．下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（ ） A．某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法 B．某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法 C．某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法 D．某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法 E．某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平这应用了风险补偿的方法 答案：ADE 解析：B项，属于风险对冲；C项是风险转移. 4．商业银行在设计限额体系时，应该综合考虑的因素有（ ）。 A．自身业务性质、规模和复杂程度 B．能够承担的市场风险水平 C．工作人员的专业水平和既往业绩 D．压力测试结果 E．内部控制水平 答案：ABCDE 解析：商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：（1）自身业务性质、规模和复杂程度；（2）能够承担的市场风险水平；（3）业务经营部门的既往业绩；（4）工作人员的专业水平和经验；（5）定价、估值和市场风险计量系统；（6）压力测试结果；（7）内部控制水平；（8）资本实力；（9）外部市场的发展变化情况等。 5．下列关于缺口分析的说法中不正确的是（ ）。 A．某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响 B．是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法 C．当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口 D．产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升 E．产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降 答案：BD 解析：B项：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。D项，产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。 6．某企业于当年初向商业银行申请了一笔1 000万元1年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（ ）。 A．调整信贷产品 B．减少贷款额度 C．调整贷款期限 D．调整贷款利率 E．限制企业经营活动 (责任编辑：admin) |