2018年银行从业《风险管理（中级）》考前冲刺预测押题二(5)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
解析：商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。其中风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，商业银行可以通过资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而分散和降低风险。 44．下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（ ）。 A．银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性 B．资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素 C．对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施 D．资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标 答案：C 解析：选项C，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。 45．某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为（ ）。 A．25% B．20.22% C．22.22% D．32.22% 答案：C 解析：期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额，可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额-期初可疑贷款期间减少金额）×100%=100/（600-150）=22.22%。 46．商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于（ ）。 A．金融衍生品的交易 B．市场整体流动性风险的加大 C．宏观经济背景的恶化 D．商业银行自身管理或技术上存在的问题 答案：D 解析：商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于商业银行自身管理或技术上存在的问题。 47．商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。 A．我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％ B．商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标 C．我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％ D．比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量 答案：C 解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。 48．以下关于贷款转让的论述中，正确的是（ ） A．单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估 B．组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度 C．应当根据成本与收益的综合分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让 D．以上都正确 答案：D 49．下列不属于广义的资产证券化的是（ ）。 A．信贷资产证券化 B．金融资产证券化 C．实体资产证券化 D．现金资产证券化 答案：B 解析：广义的资产证券化是指某一资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括：信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。 50．商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业限定了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。 A．贷款审批人 B．贷款企业 C．专业调查机构 D．商业银行 答案：D 解析：从风险实质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担者保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 51．银行账户中的项目通常按（ ）计价。 A．名义价值 B．市场价值 C．历史成本 D．公允价值 答案：C 解析：银行账户中的项目通常按历史成本计价。 52．系统性风险因素主要通过（ ）来影响贷款组合的信用风险。 A．宏观经济因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人的信誉 D．借款人竞争能力状况 答案：A 解析：商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响：1．宏观经济因素；2．行业风险；3．区域风险。 53．下列关于商业银行资本概念的说法，不正确的是（ ）。 A．商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念 B．账面资本是商业银行持股人的永久性资本投入，即资本负债表上的所有者权益 C．银行资本还可以划分为持续经营资本和破产清算资本 D．账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平 答案：D 解析：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平，故D项错误。 54．以下表现流动性风险与市场风险关系的是（ ）。 A．不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B．利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C．前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D．任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难 答案：B 解析：本题中，四个选项的表述都没有问题，但本题考查的是流动性风险与市场风险的关系，因此重点就是要体现出市场风险方面的因素如何作用于银行的流动性。选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账的变化情况，属于信用风险的相关指标，是由信用风险引起的流动性风险；选项C，交易系统与结算系统的故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引起的流动性风险；选项D中负面信息首先影响银行信誉，这是声誉风险引起的流动性风险。利率波动属于市场风险，本题选B。 (责任编辑：admin) |