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知识点十七、方差与标准差

　　方差：对于投资收益率r，用方差（δ²）或标准差（δ）来衡量它偏离期望值的程度。其中方差=δ²=E [（r-Er）² ] 的数值越大，收益率r偏离期望收益率Er的程度越大，数值越小偏离就越小。

知识点十八、分位数

　　1.分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特等比例）取得大于或等于（或小于等于）某个值的情况。

　　2.一般来说，设0≤α≤1，随机变量X的上α分位数是指满足概率值P｛X≥xα｝=α的数xα，下α分位数是指满足概率值P｛X≤xα｝=α的数xα。

知识点十九、中位数

　　1.中位数是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。

　　2.对于随机变量x来说，它的中位数就是上50%分位数x50%，这意味着Ⅳ的取值大于其中位数和小于其中位数的概率各为50%。

　　3.对于一组数据来说，中位数就是大小处于正中间位置的那个数值。

知识点二十、相关系数

　　1.相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρ_ij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。

　　2.相关系数ρ_ij总处于+1和-1之间，亦即|ρ_ij|≤1。若P_ji=1，则表示r_i和r_j完全正相关；相反，若ρ_ij=-1，则表示r_i和r_j完全负相关。如果两个变量间完全独立，无任何关系，即零相关，则ρ_ij=0