2021年基金从业《证券投资基金》考试范围：第12章（最新发布）

2021年基金从业《证券投资基金基础知识》第12章考试范围参考考试大纲，第12章共4小节内容。

第十二章投资组合管理

第一节现代投资组合理论

了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程

掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用

掌握资产收益相关性的概念、计算和应用

理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念

第二节资本市场理论

理解资本市场理论的前提假设

掌握系统性风险和非系统性风险的概念

理解资本资产定价模型(CAPM)的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别

第三节被动投资和主动投资理解市场有效性假说

掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别
理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法

了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境

理解股票型指数基金的管理和风险收益特征
第四节资产配置和投资组合构建掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点

基金从业《证券投资基金基础知识》考试大纲分为三个能力等级，是对考生专业知识掌握程度的要求：

(一)掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。

(二)理解：考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、应用范围等有清晰的认识。

(三)了解：作为泛读内容，考生对其有一个基础的认识。

考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求，掌握下列从业必需的基础知识与专业技能，并具备在执业过程中综合运用相关知识的执业技能。

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