汇添富精选美元债债券型证券投资基金2020年中期报告（最新发布）(14)
时间:2020-08-29 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
本基金所持证券均在证券交易所和境外 OTC 上市；因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 1 个月以 3 个月-1 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 末 内 年 20 20 年 06 月 30 日 资 产 银 行 9,727,42 9,727,42 - - - - - 存 7.94 7.94 款 结 算 633,664. 633,664. 备 - - - - - 63 63 付 金 存 出 保 720.70 - - - - - 720.70 证 金 交 易 性 2,125,03 125,573, 100,336, 495,891, 24,153,7 748,079, 金 - 9.36 239.67 173.70 040.92 88.55 282.20 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 12,959,7 12,959,7 - - - - - 利 75.77 75.77 息 应 收 11,914.9 470,633. 482,547. 申 - - - - 1 05 96 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - 4,383.56 4,383.56 清 算 款 买 25,000,0 25,000,0 入 - - - - - 00.00 00.00 返 售 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 37,498,7 125,573, 100,336, 495,891, 24,153,7 13,434,7 796,887, 总 67.54 239.67 173.70 040.92 88.55 92.38 802.76 计 负 债 应 付 11,340,5 11,340,5 赎 - - - - - 36.94 36.94 回 款 应 付 管 509,286. 509,286. 理 - - - - - 37 37 人 报 酬 应 140,053. 140,053. - - - - - 付 76 76 托 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 销 42,322.9 42,322.9 售 - - - - - 2 2 服 务 费 应 付 - - - - - 925.00 925.00 交 易 费 用 应 交 111,664. 111,664. - - - - - 税 38 38 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 92,077.3 92,077.3 - - - - - 负 1 1 债 负 债 12,236,8 12,236,8 - - - - - 总 66.68 66.68 计 利 率 敏 37,498,7 125,573, 100,336, 495,891, 24,153,7 1,197,92 784,650, 感 67.54 239.67 173.70 040.92 88.55 5.70 936.08 度 缺 口 上 年 度 末 20 1 个月以 3 个月-1 19 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 年 年 12 月 31 日 资 - - - - - - - 产 银 行 4,644,98 4,644,98 - - - - - 存 9.40 9.40 款 结 算 110,225. 110,225. 备 - - - - - 94 94 付 金 存 出 保 2,906.00 - - - - - 2,906.00 证 金 交 3,492,52 34,539,3 30,460,6 25,539,2 11,044,1 - 105,075, 易 9.89 68.52 67.81 33.96 61.75 961.93 性 金 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 1,826,26 1,826,26 - - - - - 利 1.06 1.06 息 应 收 1,440,15 1,440,41 申 259.98 - - - - 2.86 2.84 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 30,789.4 30,789.4 - - - - - 证 5 5 券 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 8,250,91 34,539,3 30,460,6 25,539,2 11,044,1 3,297,20 113,131, 总 1.21 68.52 67.81 33.96 61.75 3.37 546.62 计 负 债 应 付 2,256,86 2,256,86 赎 - - - - - 6.25 6.25 回 款 应 77,893.2 77,893.2 付 - - - - - 6 6 管 理 人 报 酬 应 付 21,420.6 21,420.6 托 - - - - - 3 3 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 13,004.2 13,004.2 - - - - - 销 4 4 售 服 务 费 应 付 交 - - - - - - - 易 费 用 应 交 15,510.8 15,510.8 - - - - - 税 8 8 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 151,094. 151,094. - - - - - 负 03 03 债 负 债 2,535,78 2,535,78 - - - - - 总 9.29 9.29 计 利 率 敏 8,250,91 34,539,3 30,460,6 25,539,2 11,044,1 761,414. 110,595, 感 1.21 68.52 67.81 33.96 61.75 08 757.33 度 缺 口 (责任编辑：admin) |