汇添富精选美元债债券型证券投资基金2020年中期报告（最新发布）(15)
时间:2020-08-29 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 4、银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 假设 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量 人民币元） 的变动 本期末 2020 年 06 月 30 上年度末 2019 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 4,038,423.10 563,648.86 25 个基点 基准利率增加 -4,033,699.41 -563,484.78 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 项目 港币折合 其他币种 美元折合人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 5,281,708.76 - - 5,281,708.76 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 630,754,962.20 - - 630,754,962.20 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 11,833,012.87 - - 11,833,012.87 应收股利 - - - - 应收申购 290,214.47 - - 290,214.47 款 其他资产 - - - - 资产总计 648,159,898.30 - - 648,159,898.30 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 - - - - 金融资产 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 94,066.80 - - 94,066.80 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 5.81 - - 5.81 负债合计 94,072.61 - - 94,072.61 资产负债 表外汇风 648,065,825.69 - - 648,065,825.69 险敞口净 额 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 港币折合 其他币种 美元折合人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 3,955,804.19 - - 3,955,804.19 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 94,711,911.93 - - 94,711,911.93 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 1,636,622.88 - - 1,636,622.88 应收股利 - - - - 应收申购 80,471.44 - - 80,471.44 款 其他资产 - - - - 资产总计 100,384,810.44 - - 100,384,810.44 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 100,384,810.44 - - 100,384,810.44 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率 假设 风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 上年度末 2019 年 12 月 本期末 2020 年 06 月 30 日 31 日 分析 美元相对人民 -32,403,291.28 -5,019,240.52 币贬值 5% 美元相对人民 32,403,291.28 5,019,240.52 币升值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或境外 OTC 上市的债券，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风 险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 748,079,282. 93.88 20 其中：债券 748,079,282. 93.88 20 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 25,000,000.0 3.14 0 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,361,092.5 1.30 7 8 其他各项资产 13,447,427.9 1.69 9 9 合计 796,887,802. 100.00 76 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未有权益投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 注:本基金本报告期未进行权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 债券信用等级 公允价值 （％） A-至 A+ 99,490,090.76 12.68 BBB-至 BBB+ 130,450,270.33 16.63 BB-至 BB+ 250,017,178.85 31.86 B-至 B+ 208,256,964.82 26.54 无评级 59,864,777.44 7.63 注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净值比 （张） 例（％） YLLGSP 5 1 XS1521768058 7/8 45,000 31,943,765.93 4.07 01/23/22 DALWAN 6.875 2 XS2100658066 45,000 30,407,903.80 3.88 07/23/23 Corp FTLNHD 6.5 3 XS1810682564 40,000 28,445,997.36 3.63 04/23/21 Corp YUZHOU 7.7 4 XS2121187962 02/20/25 40,000 27,755,604.52 3.54 Corp TPHL 6.6 5 XS1725308859 35,000 25,178,666.52 3.21 03/02/23 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 720.70 2 应收证券清算款 4,383.56 3 应收股利 - 4 应收利息 12,959,775.77 5 应收申购款 482,547.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,447,427.99 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的 占总 份额级别 户数 占总份 基金份额 份额 （户） 持有份额 持有份额 额比例 比例 （%） （%） 汇添富美 元债券 2,671 219,675.35 546,978,340.73 93.22 39,774,527.20 6.78 （QDII） 人民币 A 汇添富美 元债券 1,352 65,753.97 70,166,771.12 78.93 18,732,600.87 21.07 （QDII） 人民币 C 汇添富美 56 29,351.49 0.00 0.00 1,643,683.17 100.00 元债券 （QDII） 美元现汇 A 汇添富美 元债券 （QDII） 58 9,668.17 0.00 0.00 560,754.04 100.00 美元现汇 C 合计 4,137 163,852.23 617,145,111.85 91.04 60,711,565.28 8.96 注：表内美元现汇 A 和美元现汇 C 的份额以及占比未按汇率进行折算。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比例 项目 份额级别 持有份额总数（份） （%） 汇添富美元债券 182,533.70 0.03 （QDII）人民币 A 汇添富美元债券 1,989.03 0.00 基金管理人所 （QDII）人民币 C 有从业人员持 汇添富美元债券 10.22 0.00 有本基金 （QDII）美元现汇 A 汇添富美元债券 2,927.40 0.52 （QDII）美元现汇 C 合计 187,460.35 0.03 注:上表美元现汇份额为美元份额。如果将美元份额按照 2020 年 6 月 30 日中国人民银行美 元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，美元现汇 A 的管理人所有从业人 员持有本基金为 72.35 份,美元现汇 C 的管理人所有从业人员持有本基金为 20,724.53 份； 从业人员持有本基金合计份额为 205,319.61 份，合计份额占比为 0.03%。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量的数量 项目 份额级别 区间（万份） 汇添富美元债券（QDII）人民 0 币 A 汇添富美元债券（QDII）人民 0 本公司高级管理人员、基 币 C 金投资和研究部门负责人 汇添富美元债券（QDII）美元 0 持有本开放式基金 现汇 A 汇添富美元债券（QDII）美元 0 现汇 C 合计 0 汇添富美元债券（QDII）人民 0 币 A 汇添富美元债券（QDII）人民 0 币 C 本基金基金经理持有本开 汇添富美元债券（QDII）美元 放式基金 0 现汇 A 汇添富美元债券（QDII）美元 0 现汇 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债 项目 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现 券（QDII）美 汇 A 元现汇 C 基金合同 生效日 （2017 年 225,663,207.09 14,404,763.17 314,116.45 294,201.43 04 月 20 日）基金 份额总额 本报告期 52,606,778.40 26,577,756.72 2,130,126.60 757,699.91 期初基金 份额总额 本报告期 基金总申 591,168,961.03 211,554,401.01 152,598.10 488,720.03 购份额 减：本报 告期基金 57,022,871.50 149,232,785.74 639,041.53 685,665.90 总赎回份 额 本报告期 基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期 期末基金 586,752,867.93 88,899,371.99 1,643,683.17 560,754.04 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期股 交易单 占当期佣 券商名称 成交金 票成交总 备注 元数量 佣金 金总量的 额 额的比例 比例（%） （%） Marketaxess - - - - - Morgan Stanley - - - - - Haitong International - - - - - Securities Goldman Sachs - - - - - Mizuho - - - - - Jefferies - - - - - International Guotai Junan - - - - - Securities (HK) 东方证券 2 - - - - BOC International - - - - - Huatai Securities - - - - - (HK) Zhongtai - - - - - Securities ICBC International - - - - - Securities JPMorgan - - - - - Securities CITIC Securities - - - - - International 中国银行（香港） - - - - - 有限公司 SC Lowy - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 期债 期债 期权 期基 券成 券回 成 证成 成 金成 券商名称 交总 购成 交 交总 交 交总 成交金额 成交金额 额的 交总 金 额的 金 额的 比例 额的 额 比例 额 比例 （% 比例 （% （% ） （%） ） ） Marketaxess 285,181,716.9 - - - - - - 4 39.70 Morgan 66,917,268.39 9.32 - - - - - - Stanley Haitong 66,705,257.79 - - - - - - Internationa 9.29 l Securities Goldman 63,558,904.58 8.85 - - - - - - Sachs Mizuho 52,244,104.44 7.27 - - - - - - Jefferies Internationa 47,729,714.46 6.64 - - - - - - l Guotai Junan Securities 28,904,164.28 4.02 - - - - - - (HK) 600,200,000.0 100.0 东方证券 24,941,233.67 3.47 - - - - 0 0 BOC Internationa 13,875,463.75 1.93 - - - - - - l Huatai Securities 13,413,030.28 1.87 - - - - - - (HK) Zhongtai 10,840,203.00 1.51 - - - - - - Securities ICBC Internationa 10,543,163.39 1.47 - - - - - - l Securities JPMorgan 10,411,205.43 1.45 - - - - - - Securities CITIC Securities 8,902,739.63 1.24 Internationa l 中国银行（香 7,379,641.63 1.03 - - - - - - 港）有限公司 SC Lowy 6,752,136.50 0.94 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： (责任编辑：admin) |