巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用_________

单选题巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用__________的单尾置信区间；持有期为__________个营业日。（　）。

参考答案C

解析:巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下技术要求：置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

单选题某银行整体资产的VaR为5000万元，其中业务单位的VaR、VaRC如表1所示(单位：万元)。总经济资本为15亿元，则股票与外汇在期初应配置的经济资本分别为（　）亿元。
表1 某银行业务单位的VaR、VaRC

单选题经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（　）和经济资本的比率。

单选题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　）。