巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　）。 -考呗网题库移动版

单选题巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　）。

参考答案B

解析:根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为：市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR其中，巴塞尔委员会规定最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。

单选题关于经济增加值(EVA)的计算方法，下列表达式正确的是（　）。

单选题有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中的（　）。

单选题某银行总行于2009年10月1日为全行计算机系统升级做准备，调整了系统参数表，使得该行全国范围内的数个营业网点出现系统故障，业务停办长达三个半小时，给客户和商业银行造成了损失。这体现了系统缺陷中的（　）。