风险管理
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单选题
限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。商业银行在实施限额管理的过程中,除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外,还需要制定并实施合理的是( )。
参考答案
A
解析:
商业银行实施市场风险管理的主要目的是,确保将所承担的市场风险规模控籍:在可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等。另外,商业银行在实施限额管理的过程中,还需要制定并实施合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统,监测对市场风险限额的遵守情况,并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层。
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关于利用衍生产品对冲市场风险,下列描述不正确的是( )。
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巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》,对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用__________的单尾置信区间;持有期为__________个营业日。( )。
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单选题
某银行整体资产的VaR为5000万元,其中业务单位的VaR、VaRC如表1所示(单位:万元)。总经济资本为15亿元,则股票与外汇在期初应配置的经济资本分别为( )亿元。
表1 某银行业务单位的VaR、VaRC
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