TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格（净价）为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日，该国债资金占用成本为-考呗网题库移动版
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单选题TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格（净价）为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间应计利息为1.5085，则TF1509的理论价格为（  ）。

A．1/1.0167×（99.640－1.5085）
B．1/1.0167×99.640
C．1/1.0167×（99.640＋1.5481－1.5085）
D．1/1.0167×（99.640＋1.5481）

参考答案C
解析:TF1509合约的理论价格=（1/转换因子）×（现货价格+资金占用成本-利息收入）=（1/1.0167）×（99.640+1.5481-1.5085）=98.0423（元）。
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单选题假设某公司与某银行签订一份1合约汇率为6.345000万美元的1×4买入远期外汇综合协议（SAFE），合约汇率为6.345，合约约定的汇差即CS为0.0323，而到期日的基准汇率为6.4025，结算汇差即SS为0.0168。利率水平为2%，则以汇率协议（ERA）的结算方式下，银行支付(  )。

A．
B．10000000×(0.0323−0.0168)
C．10000000×[(6.345+0.0323)−(6.4025+0.0168)]−10000000×(6.345−6.4025)
D． 

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