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本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，公司立即成立了专项工作组，通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式，对以上问题实施了整改，并通过了河北省环境保护厅的验收，现粉尘外排问题得到治理，相关环保设施使用正常。该公司铸管产品主要用于基建领域，产品国内市占率维持在 50%以上，是我国及全球铸管行业绝对龙头，将受益于我国基建投资的企稳反弹，故维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对新兴铸管进行了投资。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 2,112,889.19

2 应收证券清算款 18,720,198.16

3 应收股利 -

4 应收利息 452,995.61

5 应收申购款 1,868,680.04

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 23,154,763.00

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。

11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

第十部分 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理

的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2015 年 12 月 31 日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准

的比较如下表所示：

创金合信中证 500 指数增强 A

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

2015.12.31-2015.12.31 0.00% 0.00% -1.51% 0.00% 1.51% 0.00%

2016.01.01-2016.12.31 -7.27% 1.79% -16.72% 1.81% 9.45% -0.02%

2017.01.01-2017.12.31 11.26% 0.81% -0.07% 0.88% 11.33% -0.07%

2018.01.01-2018.12.31 -25.82% 1.38% -31.81% 1.43% 5.99% -0.05%

2019.01.01-2019.06.30 19.57% 1.58% 17.91% 1.70% 1.66% -0.12%

创金合信中证 500 指数增强 C

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

2015.12.31-2015.12.31 0.00% 0.00% -1.51% 0.00% 1.51% 0.00%

2016.01.01-2016.12.31 -7.32% 1.79% -16.72% 1.81% 9.40% -0.02%

2017.01.01-2017.12.31 11.88% 0.81% -0.07% 0.88% 11.95% -0.07%

2018.01.01-2018.12.31 -25.86% 1.38% -31.81% 1.43% 5.95% -0.05%

2019.01.01-2019.06.30 19.43% 1.58% 17.91% 1.70% 1.52% -0.12%

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。