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基金经理在投资决策委员会的授权下，根据本基金的资产配置要求，参考资产配置会议、投研会议讨论结果，运行量化投资模型，在其权限范围进行基金的日常投资组合管理工作。

（4）交易执行

基金经理依据量化投资模型制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向交易部发出交易指令。交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

（5）投资组合监控与调整

基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况，监察稽核部负责对基金投资是否符合监管要求及基金合同的约定进行日常监督。组合风险研究与服务部对基金投资组合的质量进行日常监控，就产品运作期间实际执行效果进行监测和归因分析，完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估，运用量化投资模型对基金投资组合不断进行调整和优化。

六、业绩比较基准

本基金的标的指数为中证 500 指数。

本基金的业绩比较基准为：

中证 500 指数收益率×95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×5%

如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩基准时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

七、风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。

八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人根据基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（未经审计）。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 485,367,811.97 87.98

其中：股票 485,367,811.97 87.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 27,992,300.00 5.07

其中：债券 27,992,300.00 5.07

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,161,986.37 2.75

8 其他资产 23,154,763.00 4.20

9 合计 551,676,861.34 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值的比例（%）

A 农、林、牧、渔业 7,523,994.00 1.41

B 采矿业 16,315,828.16 3.05

C 制造业 215,520,290.22 40.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,465,577.00 4.57

E 建筑业 9,062,961.00 1.69

F 批发和零售业 22,738,568.86 4.25

G 交通运输、仓储和邮政业 15,350,782.60 2.87

H 住宿和餐饮业 3,274,656.00 0.61

I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,881,909.90 4.46

J 金融业 4,331,266.00 0.81

K 房地产业 25,460,606.60 4.76

L 租赁和商务服务业 2,129,620.00 0.40

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 25,670,059.00 4.80

S 综合 5,564,080.00 1.04

合计 401,290,199.34 75.00

2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净

值的比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,850,872.25 0.35

C 制造业 61,081,333.08 11.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,012,662.00 0.19

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,940,945.00 0.74

G 交通运输、仓储和邮政业 2,969,538.00 0.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,892,425.76 1.10

J 金融业 6,279,540.94 1.17

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 982,641.00 0.18

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 44,548.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00

S 综合 - -

合计 84,077,612.63 15.71

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值（元） 占基金资产净

值比例(%)

1 002195 二三四五 2,036,270 7,921,090.30 1.48

2 600739 辽宁成大 541,409 7,872,086.86 1.47

3 600642 申能股份 1,231,700 7,402,517.00 1.38

4 000623 吉林敖东 419,820 6,880,849.80 1.29

5 600325 华发股份 779,400 6,087,114.00 1.14

6 000778 新兴铸管 1,310,100 5,816,844.00 1.09

7 600497 驰宏锌锗 1,142,100 5,801,868.00 1.08

8 000997 新 大 陆 340,640 5,753,409.60 1.08

9 002092 中泰化学 704,000 5,603,840.00 1.05

10 600820 隧道股份 884,900 5,583,719.00 1.04

3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值（元） 占基金资产净

值比例(%)

1 600163 中闽能源 239,400 1,012,662.00 0.19

2 002664 长鹰信质 77,100 1,009,239.00 0.19

3 000100 TCL 集团 302,800 1,008,324.00 0.19

4 600031 三一重工 76,900 1,005,852.00 0.19

5 601211 国泰君安 54,600 1,001,910.00 0.19

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 17,486,000.00 3.27

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,506,300.00 1.96

其中：政策性金融债 10,506,300.00 1.96

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 27,992,300.00 5.23

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 019611 19国债01 175,000 17,486,000.00 3.27

2 108603 国开1804 105,000 10,506,300.00 1.96

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量 公允价值变动

代码 名称 （买/ 合约市值(元) （元） 风险说明

卖）

IC1907 IC1907 13 12,756,640.00 88,615.38 -

公允价值变动总额合计（元） 88,615.38

股指期货投资本期收益（元） -803,496.5

4

股指期货投资本期公允价值变动（元） -312,864.6

2

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资于股指期货，均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 2018 年 7 月 21 日，新兴铸管股份有限公司（下称新兴铸管，股票代码：000778）

公告称公司武安工业区于 2018 年 5 月 18 日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定