2018银行从业法律法规（中级）高频考点：第十四章风险管理
时间:2018-02-11 来源:未知 作者:admin 点击:300次
| 银行业专业人员职业资格 银行业法律法规与综合能力（中级） 第十四章 风险管理 本章重点内容
一、风险的分类 1.信用风险 主要风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。不仅包含违约风险，还包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险 2.市场风险 包括利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。包括利率风险(重要)、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险 3.操作风险 由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。 4.流动性风险 商业银行无法及时获得或以合理成本获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务或满足正常业务开展需要的风险。 5.国家风险 由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性 6.声誉风险 由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的声誉产生影响从而造成损失的风险。 7.法律风险 银行在日常经营活动或各类交易过程中，因为无法满足或违反相关的法律规定，导致不能履行合同、发生争议／诉讼或其他法律纠纷，可能给银行造成经济损失的风险。 8.战略风险 银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。 【例题•单选】某支行柜员在经办借记卡取现10万元时业务操作反方向，造成短款20万元，经与客户沟通解释追回20万元。造成该事件风险的成因是（ ）。 A．外部事件 B．人员 C．系统 D．内部流程 【答案】B 【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。由该柜员操作失误造成的短款问题属于由人员引起的操作风险。 【例题•多选】信用风险作为银行面临的最主要风险，包含于（ ）业务之中。 A．贸易融资 B．外汇交易 C．政局风险 D．对外风险 E．政治风险 【答案】AB 【解析】信用风险不仅包含违约风险，还包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。政局风险、对外风险和政治风险属于国家风险。 第二节 全面风险管理 一、风险偏好和战略 1.风险偏好——风险管理的基本前提 风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量 2.风险战略 风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策 二、风险管理的 1.组织架构 （1）董事会：最高风险管理和决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。一般负责审批风险管理偏好和战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平。 （2）监事会：负责监督董事会和高级管理层是否尽职履职，并对银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价 (责任编辑：admin) |