2018年银行从业《风险管理（中级）》考前预测密训押题一(4)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
20．下列不属于留置担保的范围的是（ ） A．主债权及利息 B．违约金 C．损害赔偿金 D．固定资产净残值 答案：D 解析：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管用和实现留置权的费用。 21．流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（ ）日的流动性需求。 A．10 B．15 C．20 D．30 答案：D 解析：流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。 22．下列属于信用风险限额指标的是（ ） A．产品或组合敞口限额 B．单一客户贷款集中度限额 C．敏感度限额 D．止损限额 答案：B 解析：信用风险限额的限额指标一般包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。 23．假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。 A．8.3％ B．7.3％ C．9.5％ D．10％ 答案：B 解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”；i1为期限1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式， (1-10％)×(1+ K1)+10％×(1+K1)×60％=1+3％，解得，K1≈7.3％。 24．下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是（ ） A．风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B．针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别 C．为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡 D．对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 答案：B 解析：风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构，相关人员通过浏览器实现远程登录，便能够在最短的时间内获得所有相关的风险信息风险管理信息系统作为商业银行的重要"无形资产"，必须设直严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行风险管理信息系统应当: ①针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别；②为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡；③对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；④设置严格的网络安全 加密系统，防止外部非法入侵；⑤随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录；⑥设直灾难恢复以及应急操作程序；⑦建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性。 25．对市场流动性高度的不稳定融资来源通常称为（ ） A．核心负债 B．一级负债 C．同业市场负债 D．融资集中度 答案：C 解析：同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。银行应根据自身业务特点，针对性的设直同业市场负债比例，避免过度依赖同业资金作为融资来源。 26．不良贷款率的公式是（ ） A．(可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100% B．(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100% C．(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)/各项贷款余额×100% D．(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款余额×100% (责任编辑：admin) |