2018年银行从业《风险管理（中级）》考前预测密训押题一(3)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
D．资产净利率=净利润/［（期初资产总额+期末资产总额）/ 2］× 100% 答案：B 解析：选项B错误，总资产收益率=净利润/平均总资产 16．商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（ ）。 A．-0.05％ ～ 0.1％ B．-0.05％ ～ 0.25％ C．0.1％～0.25％ D．-0.2％～0.4％ 答案：D 解析：正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分别如下： P（μ-σ＜X＜μ+ σ）≈68% P（μ-2σ＜X＜μ+2σ）≈95% P（μ-2．5σ＜X＜μ+2.5σ）≈99% 则当概率为95％时，可得 0.1%-2×0.15%<X<0.1%+2×0.15%， 即-0.2％<X<0.4％。 17．投资者把1000万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。
A．5％ B．10％ C．30％ D．50％ 答案：B 解析：1年后投资股票市场的预期收益率 =0.05×50％+0.25 ×30％+0.40×10％+0.25×(-10％)+0.05×(-30％)=10％。 18．下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是（ ）。 A．资产风险管理模式阶段，哈瑞·马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理提供了重要的理论基础 B．负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域 C．资产负债风险管理模式阶段，威廉·夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石 D．全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践 答案：D 解析：纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段: 资产风险管理模式阶段，哈揣·马科维茨于 20 世纪 50 年代提出 的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。选项A错误 。② 负债风险管理模式阶段，威廉·夏普在 1964 年提出的资本资产定价模型，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。选项B错误 。③ 资产负债风险管理模式阶段，费雪·布莱克、麦隆·斯科尔斯、罗伯特· 提出的欧式期权定价模型,为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域．选项C错误 。④全面风险管理模式阶段，全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。 选项D正确 19．若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02％和0.04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。 A．0.03％，0.03％ B．0.02％，0.04％ C．0.02％，0.03％ D．0.03％，0.04％ 答案：D 解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与0.03％中的较高者，设定0.03％的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。 (责任编辑：admin) |