2018年银行从业《风险管理（中级）》考前预测密训押题一(17)
时间:2018-05-17 来源:未知 作者:admin 点击:300次
相关背景： 股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化战略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。 工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。 （1）工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（ ）。（单选题） A．最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％ B．2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求 C．工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11.5％ D．附加资本要求为2％ 答案：D 解析：D项，系统重要性银行附加资本要求为1％。 (2)工行在各项业务保持持续发展的同时，对战略风险进行了很好的管理。下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（ ）。(单选题) A．银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击 B．战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化 C．金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险 D．有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标 答案：B 解析：B项，战略风险评估与声誉风险相似，战略风险是无形的，因此很难量化。 (3)工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。(多选题) A．识别贷款组合的信用风险 B．监测对合同条款的遵守情况 C．识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类 D．评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势 E．对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序 答案：BCDE 解析：A项，识别信用风险是风险识别环节的工作，不是信用监测体系中的内容。有效的信用监测体系应实现的目标，除BCDE四项外还包括：确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势。 (4)工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。(多选题) A．风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 B．风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 C．应确保所开发的风险模型准确并长期有效 D．深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E．所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确 答案：ABD 解析：C项，开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境、政策，要保证数据源具有高度的真实性、准确性和充足性；E项，商业银行应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。 (责任编辑：admin) |