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基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，本财务数据未经审计。

1.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,308,973,000.00 97.04

其中：债券 1,308,973,000.00 97.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融 - -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,178,292.09 0.38

8 其他资产 34,802,594.34 2.58

9 合计 1,348,953,886.43 100.00

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 413,219,000.00 33.99

其中：政策性金融债 309,499,000.00 25.46

4 企业债券 692,709,000.00 56.98

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 203,045,000.00 16.70

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,308,973,000.00 107.68

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例

（%）

1 180211 18 国开 11 2,000,000 208,560,000.00 17.16

2 1780138 17 铜官管廊 1,000,000 107,260,000.00 8.82

债

3 1821004 18 广州农商 1,000,000 103,720,000.00 8.53

二级 01

4 101762057 17 共享工业 1,000,000 103,320,000.00 8.50

MTN001

5 1780265 17 渝丰都债 1,000,000 102,860,000.00 8.46

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末无权证投资。

1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

1.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期无国债期货投资。

1.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

1.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

1.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 34,802,594.34

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 34,802,594.34

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第八部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

一、自基金合同生效以来（2019 年 6 月 21 日）至 2020 年 3 月 31 日基金份

额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

2019.6.21-2019.12.31 2.46% 0.03% 2.67% 0.04% -0.21% -0.01%

2020.1.1-2020.3.31 1.87% 0.06% 2.35% 0.10% -0.48% -0.04%

自合同成立以来 4.37% 0.04% 5.09% 0.06% -0.72% -0.02%

二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率比较

注：本基金基金合同于 2019 年 06 月 21 日正式生效；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，

建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

招募说明书更新

第九部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用（包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费）；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的账户开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E× 0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值