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汇添富精选美元债债券型证券投资基金2020年中期报告查看PDF原文

汇添富精选美元债债券型证券投资基金

2020 年中期报告

2020 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2020 年 08 月 28 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

§4 管理人报告 ...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 16

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18

§5 托管人报告 ...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

...... 19

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19

6.1 资产负债表...... 19

6.2 利润表 ...... 21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......22

6.4 报表附注 ...... 24

§7 投资组合报告 ...... 58

7.1 期末基金资产组合情况...... 58

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 59

7.3 期末按行业分类的权益投资组合......59

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 60

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......60

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 61

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 61

7.11 投资组合报告附注...... 61

§8 基金份额持有人信息 ...... 62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63

§9 开放式基金份额变动 ...... 64

§10 重大事件揭示 ...... 65

10.1 基金份额持有人大会决议...... 65

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65

10.4 基金投资策略的改变...... 65

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66

10.8 其他重大事件...... 69

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 71

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......73

§12 备查文件目录 ...... 73

12.1 备查文件目录...... 73

12.2 存放地点 ...... 73

12.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富美元债债券（QDII）

基金主代码 004419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 04 月 20 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份 677,856,677.13

额总额（份）

基金合同存续期 不定期

汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债 汇添富美元

下属分级基金的 （QDII）人民币 （QDII）人民币 券（QDII）美 债券

基金简称 A C 元现汇 A （QDII）美

元现汇 C

下属分级基金的 004419 004420 004421 004422

交易代码

报告期末下属分

级基金的份额总 586,752,867.93 88,899,371.99 1,643,683.17 560,754.04

额（份）

2.2 基金产品说明

基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结

投资目标 合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风

险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全

球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置

投资策略 及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券

种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置

策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，

力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 iBoxx 美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收

益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益

风险收益特征 的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金

及股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 李鹏 许俊

负责人 联系电话 021-28932888 010-66594319

电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95566

传真 021-28932998 010-66594942

注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街

（东座）6 楼 H686 室 1 号

办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街

20 楼 1 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 李文 刘连舸

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

名称 中文 中国银行（香港）有限公司

英文 中国银行（香港）有限公司

注册地址 1 Garden road, Hong Kong

办公地址 1 Garden road, Hong Kong

注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址

基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇

添富基金管理股份有限公司

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼

司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期

间数据和 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 06 月 30 日)

指标

汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券

（QDII）人民币 （QDII）人民币 C （QDII）美元现 （QDII）美元现

A 汇 A 汇 C

本期已实 7,669,198.92 1,587,241.83 406,165.70 123,638.71

现收益

本期利润 27,058,623.34 7,864,018.29 140,023.55 10,491.08

加权平均

基金份额 0.0956 0.1050 0.0722 0.0169

本期利润

本期加权

平均净值 8.62% 9.56% 0.95% 0.22%

利润率

本期基金

份额净值 1.57% 1.45% 0.09% -0.13%

增长率

3.1.2 期

末数据和 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

指标

期末可供 -10,887,998.36 -2,367,272.95 -329,310.58 -391,124.99

分配利润

期末可供

分配基金 -0.0186 -0.0266 -0.2003 -0.6975

份额利润

期末基金 667,168,389.34 100,325,959.31 12,834,575.81 4,322,011.62

资产净值

期末基金 1.1371 1.1285 1.1030 1.0887

份额净值

3.1.3 累

计期末指 报告期末(2020 年 06 月 30 日)

标

基金份额

累计净值 13.71% 12.85% 10.30% 8.87%

增长率