市场风险资本计量内部模型法下，计算预期尾部损失(ES)的置信区间是(). -考呗网题库移动版

单选题市场风险资本计量内部模型法下，计算预期尾部损失(ES)的置信区间是().

A．双尾99.5%
B．单尾99%
C．双尾97.5%
D．单尾97.5%

参考答案D

解析:商业银行可使用方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求。每个交易日使用单尾97.5%的置信区间计算全行层面和交易台层面预期尾部损失。预期尾部损失(ES)是超过特定置信区间下风险价值的全部潜在损失的平均值。

单选题下列选项中，()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A．欧式期权定价模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．投资组合原理

单选题某企业总资产1000万元，其中流动资产500万元，存货300万元，总负债800万元，其中流动负债400万元，则其速动比率为()。

A．200%
B．125%
C．62.5%
D．50%

单选题市场传闻A银行对B银行的资金拆借到期毁约，导致B银行到期资金未收回，同时市场隔夜利率大涨，创下历史新高。该事件中，涉及到流动风险成因的主要风险因素是( )

A．信用风险、国别风险
B．操作风险、市场风险
C．声誉风险、信息科技风险
D．信用风险、市场风险