标的物每月的持仓成本为50~60元/吨,期货交易手续费为2元/吨,某交易者打算利用该期货品种进行期现套利,若在正向市场上一个月后到期的期货合-考呗网题库移动版
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A.大于48元/吨
B.大于48元/吨,小于62元/吨
C.大于62元/吨
D.小于48元/吨

参考答案D
解析:期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。当价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。现货持仓成本是50到60之间,则价差应小于这个区间,由于期货交易涉及手续费,则还需加上2元的手续费,最终有:价差+2<50-60。则价差应小于48元/吨。
【考查考点】第五章 投机与套利 {>}{>}第三节 期货套利的基本策略 {>}{>}期现套利P176-177

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