A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为1，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分-考呗网题库移动版
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简答题A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为1，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40％和60％。

要求：
(1)计算两种股票的期望收益率。
(2)计算两种股票收益率的标准差。
(3)计算投资组合的期望收益率。
(4)计算投资组合收益率的标准差。

参考答案暂无
解析:(1)A股票的期望收益率=0．2×40％+0．5×10％+0．3×(-8％)=10．6％
B股票的期望收益率=0．2×30％+0．5×10％+0．3×5％=12．5％
(2)A股票收益率的标准差=[0．2×(40％-10．6％)^2+0．5×(10％-10．6％)^2+0．3×(-8％-10．6％)^2]^(1/2)=0．1664
B股票收益率的标准差=[0．2×(30％-12．5％)^2+0．5×(10％-12．5％)^2+0．3×(5％-12．5％)^2]^(1/2)=0．0901
(3)投资组合的期望收益率=10．6％×40％+12．5％×60％=11．74％
(4)投资组合收益率的标准差=0．1664×40％+0．0901×60％=0．1206
【提示】根据题干所述，A、B两种股票之间的相关系数为1，则投资组合收益率的标准差等于单项资产收益率标准差的加权平均数。
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