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多选题 下列关于巴塞尔协议Ⅲ市场风险新标准法的说法中，正确的有（ ）。

A．新标准法要求银行具备各类产品的估值和敏感度计算能力，按季计算并向监管机构报告标准法资本要求
B．巴塞尔协议Ⅲ将市场风险分为一般利率风险、信用价差风险、波动率风险、外汇风险、商品风险和股票风险
C．巴塞尔协议资本是针对复杂衍生品提出的资本计提要求
D．剩余风险资本是针对复杂衍生品提出的资本计提要求
E．新标准法下首次提出剩余风险资本附加要求

参考答案D,E
解析: 新标准法需银行分别计算敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求和剩余风险资本附加，要求银行具备各类产品的估值和敏感度计算能力，按月计算并向监管机构报告标准法资本要求，相对现行方法要求更高，实施难度更大，高频度的定期计算和报告，工作量也将显著增加。巴塞尔协议Ⅲ将市场风险分为一般利率风险、信用价差风险、违约风险、外汇风险、商品风险、股票风险六大类。首次提出剩余风险资本附加要求，银行需针对复杂的含权衍生品和奇异标的期权产品，按比例计提资本要求，加强对复杂衍生品的风险管理。
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