詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（　　） -考呗网题库移动版

单选题 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整收益衡量指标。（　　）

参考答案A

解析: 詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标。根据CAPM模型，在SM1线上可以构建一个与施加积极管理的基金组合的系统风险相等的、由无风险资产和市场组合组成的消极投资组合。詹森认为将管理组合的实际收益率和具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准，这种标准就是詹森指数。

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