下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（　　）。-考呗网题库移动版

多选题下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（　　）。

A．其策略是买1份高执行价格的看涨期权，卖1份更低执行价格的看涨期权
B．在预测价格将上涨到一定水平时使用
C．最大风险为收取的权利金
D．最大收益为：(高执行价格—低执行价格)—最大风险

参考答案B, D

解析:A项，其策略是买1份低执行价格的看涨期权，卖1份更高执行价格的看涨期权。 C项，最大风险为净权利金(收取的权利金一支出的权利金)。

多选题下列关于牛市看跌期权垂直套利的分析正确的有（　　）。

A．其策略是买1份低执行价格的看跌期权，卖1份更高执行价格的看跌期权
B．预测行情看涨时使用
C．最大风险为净权利金
D．最大收益为净权利金

多选题牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为（　　）。

A．低执行价格+最大风险
B．低执行价格—最大风险
C．高执行价格+最大收益
D．高执行价格—最大收益

多选题履约后头寸为买低卖高的有（　　）。

A．牛市看涨期权垂直套利
B．牛市看跌期权垂直套利
C．熊市看涨期权垂直套利
D．熊市看跌期权垂直套利