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1.根据尤金·法玛的有效市场假说，有效市场的类型不包括()。

A.弱有效市场

B.半弱有效市场

C.强有效市场

D.半强有效市场

2.()用来衡量资产所面临的系统性风险。

A.贝塔系数

B.资本配置线

C.资本市场线

D.波动率

3.跟踪误差产生的原因不包括()。

A.复制误差

B.现金留存

C.各项费用

D.管理不善

4.下列关于战略资产配置的说法中，错误的是()。

A.是一种事前的规划和安排

B.确定的是资产组合中各主要大类资产的投资比例

C.需考虑投资者的风险承受能力

D.需经常根据资产的短期波动进行动态调整

5.下列关于相关系数的说法中，正确的有()。

Ⅰ 相关系数的取值范围是[-1，+1]

Ⅱ 当ρ>0时，两变量为正线性相关

Ⅲ 当ρ<0时，两变量为负线性相关

Ⅳ 当ρ=0时，表示两变量为完全线性相关

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

1.答案：B

解析：尤金·法玛于20世纪70年代提出了有效市场假说，并把有效市场分为弱有效市场、半强有效市场和强有效市场三种类型。

2.答案：A

解析：贝塔系数用来衡量资产所面临的系统性风险。

3.答案：D

解析：跟踪误差产生的原因包括：(1)复制误差。(2)现金留存。(3)各项费用。(4)其他影响(分红因素和交易证券时的冲击成本)。

4.答案：D

解析：战略资产配置是在一个较长时期内以追求长期回报为目标的资产配置，因此往往忽略资产的短期波动。

5.答案：A

解析：当ρ=0时，两变量间无线性相关关系。当|ρ|=1时，表示两变量为完全线性相关，+1为完全正相关，-1为完全负相关。