2018中级银行从业法律法规与综合能力章节题库第十四章风险管理
时间:2018-05-30 来源:未知 作者:admin 点击:300次
| 第十四章 风险管理 一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1．下列选项中不属于商业银行市场风险限额管理的是（ ）。 A．客户限额 B．止损限额 C．交易限额 D．风险价值限额 考呗答案：A 考呗解析：商业银行实施市场风险管理的主要目的是，确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内，使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。市场风险的管控手段包括限额管理和风险对冲。其中，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额。风险限额可采用风险价值限额、期权性头寸限额等。 2．以下不属于商业银行战略风险主要来源的是（ ）。 A．商业银行签署的合同缺乏执行力 B．商业银行发展目标缺乏整体兼容性 C．商业银行缺乏实现发展目标的资源 D．商业银行缺乏战略实施过程的质量保证措施 考呗答案：A 考呗解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。战略风险主要来源于四个方面：①商业银行战略目标缺乏整体兼容性；②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷；③为实现目标所需要的资源匮乏；④整个战略实施过程中的质量难以保证。 3．（ ）是商业银行面临的最主要的风险。 A．市场风险 B．操作风险 C．信用风险 D．法律风险 考呗答案：C 考呗解析：商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。这些风险不仅存在于银行的贷款业务中，也存在于其他表内和表外业务中，如担保、承兑和证券投资等。 4．下列选项中，不属于银行信用风险的是（ ）。 A．借款人的信用评级从AA级降为A级 B．债务人因经济危机陷入经营困境 C．信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷 D．即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割 考呗答案：C 考呗解析：商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。C项属于操作风险中人员因素的内部欺诈。 5．下列表述不属于商业银行操作风险的是（ ）。 A．银行借贷人员与贷款企业勾结骗取银行借贷 B．商业银行资金交易员超越权限范围进行交易 C．商业银行理财产品收益率未达到预期收益，从而对银行声誉产生影响 D．由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时入账 考呗答案：C 考呗解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。 6．下列选项中，不属于银行信用风险的是（ ）。 A．信用质量发生恶化 B．交易对手未能履行合同 C．外部欺诈 D．债务人未能履行合同 考呗答案：C 考呗解析：商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用凰莓下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风险。C项属于操作风险。 二、多选题（下列选项中有两项或两项以上符合题目要求，请将符合题目要求选项的代码填入括号内） 7．根据风险分散的原理，下列关于商业银行采取的信贷策略的说法，正确的有（ ）。 A．可采取限额管理的办法，避免风险敞口过于集中 B．不应过多集中于同一行业借款人 C．不应过多集中于同一企业 D．可以与其他商业银行组成银团贷款，减少单一客户贷款额度 E．不应过多集中于同一区域借款人 考呗答案：ABCDE 考呗解析：ABCE四项，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。D项，银团贷款又称辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。各银行只对白身承诺份额具有贷款义务，对其他银行的贷款份额没有责任和义务，可减少单一客户贷款额度，从而起到分散风险的作用。 8．下列关于汇率风险的表述，正确的有（ ）。 A．黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用 B．根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：外汇交易风险和外汇结构性风险 C．商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能导致信用风险增加 D．人民币升值会降低我国商业银行面临的汇率风险 E．汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险 考呗答案：ABCE 考呗解析：汇率风险是指由于汇率的不利变动导致银行业务发生损失的风险。根据产生的原因，汇率风险可以分为两类：①外汇交易风险，主要来自于两个方面：A．为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸；B．银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。②外汇结构性风险，是因为银行结构性资产与负债之间币种的不匹配而产生的。黄金被纳入汇率风险考虑，其原因在于，黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能，从而充当外汇资产的作用。 C项，商业银行发放外币贷款时，汇率波动可能会引起债务人的偿债贞担变重，导致债务人不履行合同，不能按约定的期限和利息还本付息的风险增加，即信用风险增加。D项，人民币升值可能会增加我国商业银行面临的汇率风险，例如当人民币升值时，企业购汇、持汇意愿明显下降，远期结售汇签约增长异常，易产生外汇交易风险。 9．下列属于商业银行操作风险表现形式的有（ ）。 A．外部欺诈 B．就业制度和工作场所安全性有问题 C．信息科技系统事件 D．执行、交割和流程管理事件 E．内部欺诈 考呗答案：ABCDE 考呗解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据引发操作风险的事件类型，可以分为七种表现形式：①内部欺诈事件；②外部欺诈事件；③就业制度和工作场所安全事件；④客户、产品和业务活动事件；⑤实物资产的损坏事件；⑥信息科技系统事件；⑦执行、交割和流程管理事件。 三、判断题（请对下列各题的描述做出判断，正确的用A表示，错误的用B表示） 10．商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生下降时，给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（ ） A．正确 B．错误 考呗答案：B 考呗解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关者对商业银行负面评价的风险。题干所述的风险是信用风险： 11．风险识别指了解各种潜在的风险，分析各种风险内在的风险因素。（ ） A．正确 B．错误 考呗答案：A 考呗解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。 (责任编辑：admin) |