2018银行从业资格 风险管理（中级）章节题库第六章流动性风险管理(5)
时间:2018-05-24 来源:未知 作者:admin 点击:300次
E．NSFR指标要求大于100％，而存贷比指标要求不高于75％ 【答案】CDE 【解析】A项，NSFR和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B项，存贷比=各项贷款余额／各项存款余额×100％，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而NSFR=可用稳定资金／所需稳定资金×100％，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量，因此NSFR是预期指标。 29.【判断题】商业银行往往用短期存款去支持长期贷款，出现期限错配 A．正确 B．错误 【答案】A 30.【单项选择题】下列关于现金流分析和期限错配分析的说法，错误的是（ ）。 A．现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流 B．存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的 C．完整的现金流分析包含新业务的现金流预测 D．存量业务的合同现金流分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险 【答案】B 【解析】在实践中，现金流分析与期限错配分析具有模糊的边界。 （1）现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流。存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是一致的。 （2）完整的现金流分析包含新业务的现金流预测。存量业务的合同现金流分析，也就是期限错配分析，能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险，但只有包含了新业务的现金流，我们才能获得预期的现金流，以及现金头寸的变动。 31.【单项选择题】以下不属于风险限额作用的是（ ）。 A．控制最高风险水平 B．降低流动性风险 C．提供风险参考基准 D．满足监管要求 【答案】B 【解析】风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。 32.【多项选择题】一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因素有（ ）。 A．银行的风险容忍度与风险偏好 B．银行对风险的缓释能力 C．过往的业务量和风险水平 D．流动性风险的可能性与预期 E．对取得流动性能力的预期 【答案】ABCDE 【解析】一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素： （1）银行的风险容忍度与风险偏好； （2）银行对风险的缓释能力； （3）银行的盈利能力和风险回报率； （4）流动性风险的可能性与预期； （5）对取得流动性能力的预期； （6）其他非流动性的风险暴露； （7）过往的业务量和风险水平。 33.【多项选择题】考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立（ ）两类预警机制。 A．短期风险预警 B．中期风险预警 C．中长期风险预警 D．长期风险预警 E．即期风险预警 【答案】AC 【解析】考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。 34.【判断题】商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。（ ） A．对 B．错 【答案】A 35.【多项选择题】银行的资产组合可以通过（ ）方式提供流动性。 A．资产抵押式回购 B．资产租赁 C．资产赎回 D．资产到期 E．资产出售 【答案】ADE 【解析】银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购。 36.【单项选择题】下列说法错误的是（ ）。 A．在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系 B．一级流动性备付包括超额备付金和库存现金 C．二级流动性储备是建立专门的流动性投资组合 D．银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为二级流动性备付 【答案】D (责任编辑：admin) |