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1.β系数衡量的是()。

A.资产实际收益率与期望收益率的偏离程度

B.两个风险资产收益的相关性

C.组合收益率的标准差

D.资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系

答案：D

2.下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是()。

A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例

B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差

C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线

D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

答案：D

3.相关系数值越()，则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠()，即投资组合的风险越()。

A.小;左;高

B.小;左;低

C.大;左;低

D.小;右;高

答案：B

4.()是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等。

A.强有效市场

B.弱有效市场

C.半弱有效市场

D.半强有效市场

答案：B

5.资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的()。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.方差

D.总风险

答案：A

6.目前股票价格指数编制的方法主要有()。

Ⅰ.算术平均法

Ⅱ.几何平均法

Ⅲ.加权平均法

Ⅳ.指数跟踪法

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

7.一个信息有效的市场，投资工具的价格应当能够反映所有可获得的信息，包括()。

Ⅰ.投资信息

Ⅱ.基本面信息

Ⅲ.价格信息

Ⅳ.风险信息

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D

8.价值股与成长股的划分有多种标准，如()。

Ⅰ.市净率

Ⅱ.市盈率

Ⅲ.派息率

Ⅳ.利息率

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

9.债券有其不同于股票的独特分析方法，主要分析指标有()。

Ⅰ.到期收益率

Ⅱ.历史收益率

Ⅲ.利率期限结构

Ⅳ.凸性

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C

10.一般而言，进行资产配置主要考虑的因素有()。

Ⅰ.影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素

Ⅱ.影响各类资产的风险、收益情况以及相关关系的资本市场环境因素

Ⅲ.资产流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题

Ⅳ.投资期限

Ⅴ.税收考虑

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A