2016年11月基金从业科目二考前押题（困难版）
时间:2016-10-11 来源:未知 作者:admin 点击:300次
考前押题（困难版）
单选题（共100题,每小题1分，共100分）。以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.关于资产配置策略，以下说法错误的是（ ）。
A.战术资产配置试图通过动态调整以增加资产组合的价值
B.战术资产配置对战略资产配置的偏离往往被限制在一定范围内
C.战略资产配置根据投资者风险与收益目标确定各大类资产的投资比例
D.战略资产配置通过发现套利机会，低买高卖，以提高投资组合收益
2.当一个行业技术已经成熟，产品的市场基本形成并不断扩大，公司利润开始逐步上升，股价逐步上涨时，表明该行业处
于生命周期的（ ）。
A.成长期 B.成熟期
C.初创期 D.衰退期
3.基金业协会估值小组针对长期停牌股票的估值技术，提出的四种方法不包括（ ）。
A.最近一个交易日的收盘价 B.指数收益率
C.可比公司法 D.市场价值模型法
4.买断式回购属于（ ）的交易品种。
A.银行间债券市场 B.商业银行柜台市场
C.外汇交易市场 D.交易所债券市场
5.以下不属于回购协议的风险的是（ ）。
A.市场流动性紧张，短期利率上升，抵押品价格下降
B.到期时逆回购方不按约定价格将抵押品回售给正回购方
C.到期正回购方无法按约定价格赎回抵押品
D.买断式回购的逆回购方将抵押品卖出
6.股票基金持股集中度的计算公式是（ ）。
A.前十大重仓股投资市值/基金资产净值×100% B.前十大重仓股投资市值/基金投资总市值×100%
C.前十大重仓股投资市值/基金资产总值×100% D.前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%
7.在其他因素不变的情况下，当企业用现金购买存货时，流动比率和速动比率分别（ ）。
A.降低，不变 B.不变，降低
C.降低，升高 D.不变，不变
8.投资风险的主要因素不包括（ ）。
A.借款方还债的能力和意愿 B.内部欺诈
C.市场价格变化 D.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度
9.已知目前通货膨胀率为2%，投资者要求的债券实际收益率为8%，则该债券的5年期贴现因子是（ ）。
A.0.33 B.0.62
C.0.66 D.0.59
10.按照中国人民银行的规定，买断式回购交易时单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的（ ）。
A.10% B.20%
C.30% D.40%
11.如果某基金实际的直接买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，遵循全球投资业绩标准（GIPS）的要求做法中正确
的是（ ）。
Ⅰ.在计算未知扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用或综合费用中包含直接买卖开支的部分
Ⅱ.在计算未知扣除费用收益时，必须从收益中减去估计的买卖开支
Ⅲ.在计算已扣除费用收益时，必须从收益中减去全部综合费用中包含直接买卖开支及投资管理费用的部分
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
12.非公开募集基金财产的投资范围包括（ ）。
Ⅰ.公开发行的股份有限公司股票
Ⅱ.股指期货
Ⅲ.港股通股票
A.Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ
13.QDII基金定期报告中的特殊披露要求有（ ）。
Ⅰ.境外投资顾问和境外资产托管人信息 Ⅱ.境外证券投资信息
Ⅲ.外币交易及外币折算相关的信息 Ⅳ.投资顾问主要负责人变动信息
A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
14.在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要考虑的因素是（ ）。
A.实际组合中各类资产的收益率 B.实际组合中各类资产权重分布
C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率 D.业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布
15.某上市公司分配方案为每10股送3股，派2元现金，同时每10股配2股，配股价为8元，该股股权登记日收盘价为
12元，则该股除权参考价为（ ）。
A.6.93元 B.6.80元
C.9.08元 D.8.93元
16.关于现金流量表，以下表述错误的是（ ）。
A.经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量，是净现金流的重要组成部分
B.支付给职工以及为职工支付的现金，属于筹资活动产生的现金流量
C.销售商品、提供劳务收到的现金，应计入经营活动产生的现金流量
D.取得投资收益收到的现金，与构建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金，都属于投资活动产生的现金流量
17.以下关于绝对收益和相对收益的概念，表述正确的是（ ）。
A.绝对收益的公募基金，就是可以为投资者保证正收益的基金，相对收益的公募基金就是以一个具体的收益为业绩比较基
准
B.绝对收益的公募基金，可以选择一个具体的收益率为业绩比较基准，相对收益的公募基金就是可以为投资者保证正收益
的基金
C.绝对收益的公募基金，可以选择一个具体的收益率作为业绩比较基准，相对收益的公募基金，以行业指数组合作为业绩
比较基准
D.绝对收益的公募基金，就是可以为投资者保证正收益的基金，相对收益的公募基金以行业指数组合为业绩比较基准
答案：
18.关于私募基金的表述，正确的是（ ）。
A.私募基金募集完毕，私募基金管理人应当向中国证监会办理基金备案
B.由基金授权的法定自律组织对私募基金管理人开展私募业务进行登记管理
C.中国证监会对私募基金管理机构实行行政许可
D.中国证监会对发行私募基金实行行政许可
19.申请募集公募基金应提交的必备条件包括（ ）。
A.申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案、法律意见书草案
B.申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、发售公告草案、法律意见书
C.申请报告草案、基金合同草案、基金托管协议草案、发售公告草案、法律意见书
D.申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案、法律意见书
20.关于全球投资业绩标准（GIPS）规定的基金投资业绩计算方法，下列表述正确的是（ ）。
A.计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均
B.按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益
C.假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，可以使用估计的买卖开支
D.必须采用现金流调整后的时间算数平均收益率
21.债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是（ ）。
A.穆迪Baa3和惠誉Ba1 B.标准普尔的BBB和穆迪的Aa2
C.惠誉的BB+和穆迪的B1 C.标准普尔的BBB-和惠誉的B+
22.假设基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额50
万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份，当日基金份额净值为
（ ）元。
A.1.5 B.1.64
C.1.65 D.1.68
23.假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的
无风险利率为（ ）。
A.5% B.6%
C.7% D.8%
24.非交易过户不包括（ ）。
A.继承 B.转换
C.司法强制执行 D.捐赠
25.关于期货和期权的区别，以下表述正确的是（ ）。
A.交易双方的损益都具有不确定性 B.买卖双方都要缴纳保证金
C.期货和期权都具有杠杆效应 D.期货和期权都是双边合约
26.关于风险指标，以下属于纯粹事前指标的是（ ）。
A.贝塔比率 B.跟踪误差
C.风险价值VaR D.夏普比率
27.在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面哪项数据（ ）。
A.实际组合中各类资产的收益率 B.实际组合中各类资产权重分布
C.业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布 D.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
28.关于衍生工具，以下表述正确的是（ ）。
A.衍生工具都要求实物交割
B.衍生工具的交割价格通常取决于未来标的资产市场价格的波动程度
C.所有的衍生品合约都有基础标的物
D.并非所有的衍生工具都规定一个合约到期日
29.某投资者持有5000份A基金，当前基金份额净值为1.2元，假设A基金按1:2的比例进行了分拆，下列说法正确的是
（ ）。
A.A基金的资产规模不变 B.该投资者持有的A基金资产变为3000元
C.该投资者持有的基金份额仍为5000份 D.A基金份额净值变为2.4元
30.某同业存单发行价格为97.1628元，面值为100元，期限1年，到期一次还本付息，关于此同业存单，以下说法错误的
是（ ）。
A.浮动利率债券 B.零息债券
C.发行收益率2.92% D.贴现债券
31.关于基金投资者而言，下列基金投资收入中目前需要征收所得税的是（ ）。
A.个人申购和赎回基金份额取得的差价收入 B.个人买卖基金份额获得的差价收入
C.机构买卖基金份额获得的差价收入 D.从基金分配中取得的收入
32.以下关于另类投资基金的说法，正确的是（ ）。
A.国内商品QDII只能投资于黄金和石油
B.REITs产品都是投资于海外的RETFs
C.国内黄金ETF主要投资于实物黄金
D.国内黄金QDII可以直接投资于海外的黄金期货或黄金现货
33.f3为一到三年的远期利率，S1为一年即期利率，S3为三年期即期利率，f3>S3，则S1与S3的关系为（ ）。
A.S1>S3 B.S1<S3
C.S1=S3 D.无法比较
34.下列哪一个指标克服了传统业绩衡量指标额缺陷，可以比较准确地反映上市公司在一定时期内为股东创造的收益（ ）。
A.市销率 B.市盈率
C.经济附加值 D.市现率
35.某公司实收资本100亿，资本公积40亿，盈余公积40亿，未分配利率60亿，则该公司的所有者权益为（ ）。
A.100亿 B.240亿
C.200亿 D.140亿
36.按照现行的税收政策，下列说法中正确的是（ ）。
Ⅰ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额均暂时免征印花税
Ⅱ.机构投资者和个人投资者买卖基金份额获得的差价收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税
Ⅲ.机构投资者和个人投资者从基金分配中获得的收入，分别暂时免征企业所得税和个人所得税
A.Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅲ
C.只有Ⅰ D. Ⅰ、Ⅱ
37.从2001年7月2日起，银行间债券市场现券交易采用的交易模式是（ ）。
A.溢价交易 B.竞价交易
C.全价交易 D.净价交易
38.如果A与B证券之间的相关系数绝对值比B与C之间的相关系数绝对值大，则证券之间的相关性的强弱关系为（ ）。
A.A与B证券之间的相关性更强 B.B与C证券之间的相关性更强
C.无法确定 D.一致
39.根据马克维兹的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是（ ）。
A.每种证券与其他证券之间的相互关系 B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好 D.每种证券的期望收益率
40.X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年，Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下
说法正确的是（ ）。
A.X债券的当期收益率变动预示着其到期收益率的反向变动
B.与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率
C.与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
D.在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
41.息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%，久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增
加至7.1%，那么价格将（ ）。
A.上升0.257元 B.上升2.64元
C.下降0.257元 D.下降2.64元
42.关于证券交易中市场冲击产生的交易成本，以下表述错误的是（ ）。
A.市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量
B.市场冲击产生的交易成本属于证券市场交易的显性成本
C.交易执行时间的延长会导致机会成本的增加
D.头寸越大，对市场价格的冲击越明显
43. IPO是指（ ）。
A.首次上市公开发行 B.股份拆分
C.股份回购 D.增发
44.某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为14%，
股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（ ）。
A.14% B.15.2%
C.17% D.20%
45.关于交易成本，以下表述错误的是（ ）。
A.印花税是根据国家税法规定，在股票成交后买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金
B.佣金是指交易成功后，投资者根据交易笔数付给经纪人的费用
C.在证券交易结束后还需要支付给证券登记结算机构一定费用，这部分费用称为过户费
D.证券公司对于不同的投资者往往会采用不同的交易佣金费率
46.在通常情况下，下列哪种投资投资标的的流动性最差（ ）。
A.短期国债 B.非上市公司股权
C.沪深300ETF D.交易所隔夜回购
47.关于配股权的估值，以下说法正确的是（ ）。
A.因持有股票而享有的配股权，从配股权日起到配股确认日止，以收盘价和配股价孰低进行估值
B.因持有股票而享有的配股权，从配股权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值
C.因持有股票而享有的配股权，从配股权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按零进行估值
D.因持有股票而享有的配股权，从配股权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价低于配股价的差额估值
48.关于开放式基金收益分配，以下表述错误的是（ ）。
A.分红再投资通常是将应分配的利润折算为基金份额
B.投资者可选择分红再投资转换为基金份额
C.投资者没有选择分红方式的，基金管理人可以为投资者选择分红方式
D.现金分红是开放式基金最普通的分红方式
49.假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1，当月的实际收益率为6%，基准B中股、债、货币市场的配置比例
6:3:1，这三个市场指数收益率分别为5%、2%、1%，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（ ）。
A.0.20% B.0.30%
C.0.50% D.0.60%
50.厌恶风险的理性投资者，会选择（ ）。
A.可行投资组合内部的某一可行组合 B.收益最高的可行组合
C.下边界的某一可行组合 D.有效前沿的某一可行组合
51.假设业务发生前速动比率为1.5，当企业用现金偿还应付账款若干后，将会导致流动比率（ ），速动比率（ ）。
A.下降，下降 B.不变，提高
C.提高，不变 D.提高，提高
52.基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时，应该采取的处理方式是（ ）。
A.按照基金估值小组的计算结果对外予以公布
B.按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
C.托管人有义务要求管理人做出合理解释，通过积极商讨达成一致意见
D.暂停公布净值，直到相关各方达成一致
53.在目前我国债券市场的质押式回购中，（ ）回购是交易量最大、最为活跃的品种。
A.1天和7天 B.2天和6天
C.3天 D.5天
54.某上市公司普通股总股本8000万股，A股权基金持有股份1000万股。2016年，该上市公司发行优先股2000万股，A
基金认购了其中500万股，优先股发行完成后，A基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（ ）。
A.10% B.12.5%
C.18.75% D.15%
55.我国场内股票交易产生过户费，其最终收取机构是（ ）。
A.中国证监会 B.证券结算风险基金
C.证券交易所 D.中国证券登记结算有限公司
56.某投资人赎回某基金1万份份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.05元，
则其可得到的赎回金额为（ ）。
A.10227.5 B.10347.5
C.10447.5 D.10497.5
57.下列关于QDII基金的表述，正确的是（ ）。
A.QDII可以融资购买证券 B.QDII可以投资与股权挂钩的结构性投资产品
C.QDII可以投资房地产抵押按揭 D.QDII可以投资贵金属凭证
58.A公司上年度每股股息是0.9元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长，当前的无风险利率为4%，市场组合
的风险溢价为0.12，A公司股票的β值为1.5.那么，A公司股票当前的合理价格是（ ）。
A.10元 B.5元
C.7.5元 D.8.25元
59.下列条款中，属于给予发行人额外权利的嵌入条款是（ ）。
A.转换条款 B.回售条款
C.承销条款 D.赎回条款
60.期货市场的基本功能不包括（ ）。
A.风险管理 B.价格发现
C.锁定收益 D.投机
61.根据银行间结算指令的处理方式不同，债券结算可划分为（ ）和（ ）。
A.全额结算、净额结算 B.实时处理交收、批量处理交收
C.双边净额结算、多边净额结算 D.托管人结算、券商结算
62.因发生违约交收、技术故障等原因给证券登记结算机构造成了损失，垫付或弥补该项损失的资金来源是（ ）。
A.证券结算风险基金 B.保险机构
C.中国证监会 D.交易所
63.债券的价格与收益率之间是（ ）关系，但该关系是（ ）。
A.负相关，线性的 B.正相关，非线性的
C.正相关，线性的 D.负相关，非线性的
64.债券型基金在选择业绩比较基准时（ ）。
A.应以债券指数为主 B.不允许加入股票形成复合基准
C.需要选用单一债券指数 D.应以股票指数为主
65.买断式回购属于（ ）的交易品种。
A.交易所债券市场 B.商业银行柜台市场
C.外汇交易市场 D.银行间债券市场
66.基金利润分配后，基金份额净值（ ），投资者利益（ ）。
A.上升、减少 B.上升、增加
C.下降、减少 D.下降、没有影响
67.证券投资基金财务报表包括（ ）。
Ⅰ.资产负债表 Ⅱ.利润表
Ⅲ.净值变动表 Ⅳ.现金流量表
A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅳ
68.公司出现（ ）情况时，可以回购该公司股票。
Ⅰ.减少注册资本 Ⅱ.与持有该公司股份的其他公司合并
Ⅲ.公司分立 Ⅳ.将股票奖励给职工
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
69.债券投资面临的主要风险包括（ ）。
Ⅰ.信用风险 Ⅱ.利率风险
Ⅲ.通胀风险 Ⅳ.再投资风险
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
70.某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对某C基金产
品持有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值，假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也
未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓
占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基金管理人（ ）执行此项估值调整，
因为（ ）。
A.不应该，估值调整影响超过0.5%
B.不应该，估值调整影响未超过0.25%
C.应该，估值调整影响超过0.2%
D.应该，指数收益法能更加公允的反映A股票的公允价值
71.A公司在连续2年的每一年年初存入银行1万元，银行的年利率为5%按单利计算，第二年末能一次性从银行账户上取出
（ ）万元。
A.2.15 B.2.20
C.2.30 D.2.10
72.使得远期合约的当前价值为零的价格为（ ），远期合约在交易中形成的实际价格为（ ），二者的关系是（ ）。
A.远期价格，交割价格，不一定相等 B.交割价格，远期价格，相等
C.交割价格，远期价格，不一定相等 D.远期价格，交割价格，相等
73.如果一个投资组合的收益率为2%，其基准组合收益率为2.2%，其跟踪偏离度是（ ）。
A.-0.2% B.10%
C.-10% D.0.2%
74.关于证券交易中市场冲击产生的交易成本，以下表述错误的是（ ）。
A.市场冲击可以用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量
B.市场冲击产生的交易成本属于证券市场交易的显性成本
C.交易执行时间的延长会导致机会成本的增加
D.头寸越大，对市场价格的冲击越明显
75.关于风险与收益的关系，以下表述正确的是（ ）。
A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B
B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系
C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合
D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B
76.假设甲方与乙方均委托丙方作为双方的交易结算代理人；某日甲方买入股票150万元；卖出股票120万元；买入债券
360万元，卖出债券450万元；乙方买入股票400万元；卖出股票300万元；买入债券80万元，卖出债券50万元；则结
算参与人丙方在进行分级结算原则下，与中国结算公司资金交收金额是（ ）。
A.应付160万 B.应付70万
C.应收60万 D.应付130万
77.中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率不包括（ ）。
A.LIBOR（1周） B.1年期定期存款利率
C.SHIBOR（隔夜） D.国债回购利率（7天）
78.假设两种情形下资产A和资产B的预期收益率的分布如下表所示，那么以下说法正确的是（ ）。
情形一（50%概率发生）
情形二（50%概率发生）
资产A
15%
-10%
资产B
-5%
10%
A. 资产A和资产B的投资收益存在相关性
B. 分散投资资产A和资产B可以达到比单独投资于资产A更高的预期收益率
C. 分散投资资产A和资产B较单独投资资产A或资产B可以降低整个投资组合收益的波动性
D. 资产A的预期收益率等于资产B的预期收益率
79.公司减少注册资本，回购自己股票的，必须短期内（ ）。
A.卖出 B.注销
C.转让 D.留存
80.某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为
（ ）。
A.0.07 B.0.13
C.0.21 D.0.38
81.假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.7886元。期间该基金曾于
2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金
在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。
A.35.47% B.40.87%
C.55.64% D.66.21%
82.以下哪一个因素不影响投资者的风险承受能力（ ）。
A.资产负债状况 B.投资期限
C.投资者的风险厌恶程度 D.现金流入
83.一家上市公司，上市以来盈利情况一直良好，2015年由于行业形势发生变化，在完成当年销售任务的情况下发生小幅
度亏损，下列说法正确的是（ ）。
A.公司价值为负数 B.不宜用市净率法估值
C.不宜用市盈率法估值 D.不宜用市销率法估值
84.某权证行权价为5元，行权比例为1，标的证券价格为4元，权证价格为2元，则权证内在价值为（ ）。
A.0 B.2
C.4 D.1
85.非公开募集基金财产的投资范围包括（ ）。
Ⅰ.公开发行的股份有限公司股票
Ⅱ.港股通股票
Ⅲ.沪股通股票
A.Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ
86.关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是（ ）。
A.做市商和经纪人的利润主要来自于证券买卖差价
B.做市商和经纪人在证券市场上发挥的作用不同，不可能共同完成证券交易
C.做市商和经纪人都可以代客买卖证券，获取佣金收入
D.做市商是市场流动性的主要参与者，经纪人是投资者买卖指令的执行者
87.可以反应投资风险水平的统计量是（ ）。
A.分位数 B.标准差
C.中位数 D.均值
88.关于基金业绩计算中风险调整收益，以下说法错误的是（ ）。
A.“晨星”风险调整后收益也可以建立在投资人风险偏好的基础上
B.风险调整后收益使得两支基金可以在相同的风险水平下进行对比
C.夏普比率将风险调整后收益反映的是基金承担的总体风险获得的报酬
D.“晨星”风险调整后收益以“风险惩罚”的方式对基金回报率进行调整
89.在我国金融市场上，广泛采纳的货币市场基准利率是（ ）。
A.SIBOR B.TIBOR
C.SHIBOR D.LIBOR
90.国内证券交易所进行证券交收时，分成中国结算公司上海分公司和中国结算公司深圳分公司与结算参与人的证券交收以
及结算参与人与客户之间的证券交收，这个交收制度体现了（ ）。
A.分级结算原则 B.共同对手方原则
C.净额结算原则 D.货银对付原则
91.关于股息的支付，下列说法正确的是（ ）。
A.非累积优先股只能按当年盈利获取股息
B.累积优先股的股息率高于非累积优先股
C.累积优先股的股息率高于普通股
D.累积优先股补发的以前年度股息应当在当年普通股股息支付之后
92.某三年期零息债券面额为1000元，三年期市场利率为5%，那么该债券的目标市场价格为（ ）元。
A.878 B.870
C.872 D.864
93.下列不属于QDII境外投顾业务所具备的条件之一的是（ ）。
A.对于基金公司，净资产不少于2亿元
B.中资基金公司的境外子公司
C.经营证券投资管理业务5年以上且管理资产规模达到100亿美元
D.中资证券公司的境外分支机构
94.在固定收益平台进行的固定收益证券现券交易实行净价申报，申报数量单位为（ ）。
A.1手 B.100手
C.100张 D.10手
95.下列不符合全球投资业绩标准关于收益率计算的条款是（ ）。
A.必须采用总收益率
B.必须采用经现金流调整后的平均收益率
C.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算
D.在计算总收益时，必须计入投资组合中持有的现金及现金等价物的收益
96.一般意义上的优先股具有的特点之一是在发行时事先确定（ ）。
A.固定收益率 B.固定股息率
C.预期收益率 D.偿还方式
97.按债券的（ ）分类，债券可分为政府债券、金融债券和公司债券。
A.发行主体 B.偿还期限
C.嵌入的条款 D.债券持有人收益方式
98.某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该
基金的特雷诺比率为（ ）。
A.0.68 B.0.8
C.0.2 D.0.25
99.债券远期交易，从交易日到结算日的期限（含成交日，不含结算日）由交易双方确定，最长不超过（ ）。
A.90天 B.30天
C.180天 D.365天
100.支付给证券登记结算机构的费用称为（ ）。
A.手续费 B.印花税
C.过户费 D.佣金
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